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探秘金融公司里的神秘“科学家”

探秘金融公司里的神秘“科学家”

當科技成為各行各業追逐的「秘密武器」,當AI、大數據、量子計算這些熱門概念滿天飛時,你會不會好奇,它們背後的從業者是否也和這些概念本身一樣「神秘」?大家通常以為,這些「科技達人」都會聚集在年輕的互聯網行業,我們卻發現,原來在摩根大通這樣一家有着兩百多年歷史的金融公司,早就建立了量化研究(Quantitative Research/QR)這樣一個學霸扎堆的團隊。

今天,就讓我們一起來探秘金融機構里的量化研究崗位,看看這群銀行家中的年輕「科學家們」到底能在一家歷史悠久的金融機構里扮演什麼樣的角色。

選一個跑道讓興趣起飛

探秘金融公司里的神秘“科学家”
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年輕人總是面對着很多的機會和誘惑,然而,北大畢業的王志明卻從一開始就認准了摩根大通量化研究團隊。他在這里完成了自己的第一份也是唯一一份實習,並在畢業後順利加入了這個充滿活力的團隊。

「畢業的時候我就對自己說,一定要選一份有意義又有趣的工作。」作為QR團隊的一員,王志明的工作是為交易員們打磨工具,建立模型幫助他們管理利潤和損失、優化投資組合。「摩根大通的廣闊平台給年輕人提供了更多挑戰自我的機會。有別於其它機構的量化研究人員通常僅服務於某一項專門業務,我在實習期間,就有機會在資深同事的帶領下,同時接觸到股票、市場風險和利率相關的三個項目,甚至還有機會參與研究連學術界都尚未完美解決的百慕大期權蒙特卡羅模型問題。」

探秘金融公司里的神秘“科学家”
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讓王志明最驕傲的是那些從零起步收集市場數據的日子。「2017年前信用違約指數的風險價值模型很大程度上依賴於業務員對行業的了解,眾多金融交易都是以經驗判斷為基礎。我當時的項目是結合公司內積累的數據以及所有市場公開數據進行去偽、整合、建模,然後和業務端反復溝通、調試模型。」 海量數據異常復雜,王志明和團隊相當於研究了每一朵浪花的特點,最終提煉出了潮汐的規律,終於形成了有效的信用違約指數的風險價值模型。

「看到自己的勞動成果不斷在業務實踐中得到驗證和使用,這讓我覺得我的工作非常有意義。」而不斷增加知識的深度與廣度則是王志明定義的「有趣」。「我覺得摩根大通恰好為年輕人才的興趣和熱情提供了一個起飛的跑道,對年輕人來說是個非常好的工作起點。」他總結說到。

選一家科技公司讓技術與金融完美結合

魏騰鵬在研究生期間主要的研究方向是GPU技術。目前炙手可熱的人工智能,正是以這項技術為核心算力。因此,魏騰鵬常常被問到一個問題:為什麼會選擇在金融公司而非一家科技公司工作?

探秘金融公司里的神秘“科学家”
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「因為在摩根大通,我們可以幫助解決一些世界上最復雜、規模最大的應用技術問題。」魏騰鵬回答說。他認為,技術作為一種手段必須和運用場景結合才能發揮價值,而技術和金融場景的結合順理成章。「作為一家全球領先的金融機構,摩根大通的系統每天要處理涉及多個國家、130多種貨幣的6萬億美元,這本身就是一項相當復雜的挑戰。一旦你理解了摩根大通正試圖通過先進技術來解決一些世界性的難題,往往就會被這家公司所深深吸引。」

「更何況摩根大通本來就是一家科技公司啊。」魏騰鵬介紹:「摩根大通在全球擁有超過50000名技術員工,支持100多個國家和80%以上的財富500強客戶。2019年公司在科技領域的投資超過了110億美元,其中還有50億美元專門用於新技術項目投資。」 在支持科技驅動業務這件事上,摩根大通的決心和投入甚至超過了許多互聯網企業。

探秘金融公司里的神秘“科学家”
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把前沿數學研究成果和計算機技術滲透進摩根大通的風險控制里,是魏騰鵬和團隊一直專注在做的事。魏騰鵬加入QR團隊的第一個項目就是幫助利率衍生品團隊把定價模型從傳統的CPU遷移到了GPU,從而使模型的運算速度提升了20倍。因此,摩根大通的魏騰鵬們其實並沒缺席那些正在技術前沿發生的熱點,反而是推動着它們與金融這個成熟的生態系統互相滲透結合。

選一個團隊讓同事變成朋友

探秘金融公司里的神秘“科学家”
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尚珂是摩根大通QR團隊在本土吸收的第一批人才。「博士畢業的時候我有兩個選擇,要麼留在學術界繼續科研之路,要麼去業界工作。」 在QR部門長達半年的實習幫她一步步打消了各種疑慮, 進而義無反顧地帶着對未來的美好憧憬加入了摩根大通團隊。

尚珂回憶:「作為一個什麼都不懂的小白,一進公司就有那麼多大牛手把手地帶,多幸福啊!」

的確,摩根大通QR團隊是一個「大牛」匯聚的團體,團隊不少成員是從華爾街、倫敦空降回北京的經驗豐富的科學家,再加上各種本土專業人才 ,這里匯集了各種專業背景的高手,每天都能感受到思維碰撞出的絢麗火花。 「我是學數學出身的,數學建模讓人樂在其中。當有具體的細節問題時,我可以轉身和身邊物理或電子工程背景的高手們切磋,有編程困難時,也直接可以向身後的計算機大咖尋求支援。」「互相支持是我們的團隊文化。」說起去年QR團隊兩位同事組團參加阿里巴巴天池主辦的 「金融數據探索與發現大賽」,並在數千隻隊伍中一舉殺進前三,尚珂像在炫耀自己家人的好成績。

探秘金融公司里的神秘“科学家”
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這也是一個充滿活力、氛圍融洽的年輕團隊。魏騰鵬大學期間喜歡吉他,公司年會的時候他試探地提議:「要不咱們組個樂隊?」沒想到好幾個同事立馬能夠放下鍵盤,拿起樂器,現在QR樂隊里鍵盤手、貝斯手應有盡有,還有人彈得一手好琵琶。

尚珂他們私下還有個微信群專門用於同事小聚,有時候周五下班就呼朋喚友,駛上京藏高速,參加團隊周末的滑雪俱樂部活動。甚至還其他同事不甘心望眼欲穿,直接從香港飛過來參與。

探秘金融公司里的神秘“科学家”
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這次探訪讓我們直接與來自摩根大通量化研究團隊的這群活潑、有趣、雙商優秀的年輕人有了交流機會。想來雖然學術壁壘造成了量化研究的「神秘」,但工作的審慎並沒妨礙團隊的活力,這群年輕人把他們的職業作為享受,摩根大通量化研究團隊本身也用最包容的姿態擁抱每一個新加入的年輕人。

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